Melhor Período de Correlação
Esta página descreve o projeto de pesquisa realizado pela forexhit para descobrir os períodos de correlação mais adequados para monitorar as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo entre os pares de moedas. O objetivo deste projeto foi descobrir se há períodos de correlação (Curto e longo prazo) que são consistentemente melhores do que os outros em termos de correspondência com as flutuações de preços do dia-a-dia.
A correspondência de um período de correlação com as flutuações diárias de preços foi medida tomando-se a média das diferenças diárias entre o coeficiente de correlação eo coeficiente de proporcionalidade.
O coeficiente de correlação foi calculado para N dias atrás a partir do dia anterior (sendo N o comprimento do período de correlação). Por exemplo, quando N foi 50, o coeficiente de correlação foi calculado usando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de negociação a partir do fechamento de ontem.
O coeficiente de proporcionalidade foi calculado comparando as distâncias entre os níveis de Open, High, Low e Close que os dois pares mostraram durante cada dia de negociação. O objetivo deste coeficiente foi determinar o grau de correspondência real entre os movimentos de dois pares das distâncias relativas entre os quatro níveis de preços registrados em seus castiçais diários. O coeficiente de proporcionalidade também pode ser pensado como um proxy para a correlação intraday entre os pares - ou como um método para estimar a correlação intraday entre os dois pares usando apenas os níveis registrados em seu castiçal diário e não trazendo a hora ou Os gráficos de 30 minutos para o mesmo dia. O coeficiente de proporcionalidade foi, assim, calculado de modo a ser facilmente comparável ao coeficiente de correlação. Tomar a diferença diária entre estes dois coeficientes permitiu, em essência, medir quão bem a correlação diária calculada sobre N dias imediatamente anteriores correspondeu com a correlação intraday do dia seguinte.
Ambos os coeficientes e sua diferença foram calculados para cada dia de negociação nos últimos 4 anos. Em seguida, foi tirada a média de todas as diferenças diárias entre estes dois coeficientes. Quanto menor a diferença média entre os coeficientes, melhor o período de correlação prediz o movimento dos preços relativos dos dois pares no futuro imediato (no dia seguinte) e, portanto, mais útil é para a aplicação prática.
O cálculo acima foi feito em loop para 197 diferentes períodos de correlação (começando de 3 dias a 200 dias) para quinze diferentes combinações de pares de moedas. Para cada combinação de pares de moedas foi criado um gráfico de dispersão que representou o nível da correspondência do período de correlação com a variação do preço diário para cada um dos 197 períodos que foram testados. A seguir estão as combinações de pares de moedas que foram usadas nesta análise:
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